quinta-feira, 1 de julho de 2010

Para Relaxar...

Em tempos difíceis, temos quer rir!!


http://www.youtube.com/watch?v=p56fU1IEiV8&feature=youtu.be

terça-feira, 16 de março de 2010

Reversão de Tendência: Pivô de Alta/Baixa


Dando continuidade aos estudos de tendências, veremos agora qual o movimento pode indicar
uma mudança de tendência e como operá-la.

Um dos meios mais usados para a determinação da mudança da direção dos preços de um
determinado ativo é o Pivô de Alta ou Baixa.

Um pivô de alta deve seguir os seguintes padrões:

- Os preços estão em tendência de baixa (topos e fundos descendentes).
- Temos que ter 3 inflexões no gráfico de preços: um fundo (F1), um topo (T1) e um novo fundo (F2) que esteja em um nível acima do últímo fundo (F1).
- Para que o pivô de alta seja caracterizado os preços devem romper a resistência dada pelo topo (T1) e devem trabalhar acima da média de 21 períodos.
- Para que o movimento não seja descaracterizado o suporte dado pelo topo (T1) não pode ser rompido para baixo e os preços devem trabalhar acima da média de 21 períodos com a mesma apontada para cima.


Como operar: compramos no rompimento do topo (T1) com objetivo na amplitude alternada para cima da última perna de alta. O stop fica na mínima do candle que rompeu o topo (T1).

Para os positions a compra deve ser feita na sexta feira na última meia hora do pregão, onde teremos a confirmação do rompimento efetivo do topo.

Reparem como o pivô é formado no gráfico acima: o topo é rompido e os preços trabalham acima da média de 21 período. Temos um pullback dois candles após o rompimento que nos permite aumentar posições no ativo.

Para um pivô de baixa, devemos ter exatamente o contrário do descrito acima.

sábado, 13 de março de 2010

ENTRADA EM RSID3

RSID3 gerou uma entrada para mim nesta semana pelo setup da MME9 na superação da máxima da semana passada, que foi quando a média virou para cima.

Entrada: 14,57
Stop: 13,65
Saída: Sem objetivo fixo, vendo toda a posição quando a média de 9 virar para baixo e perder a mínima.
Não farei realização parcial.
Manejo de Risco: 1,95% do capital em risco e 29% do capital total na operação.


Minha expectativa é que com a virada da média este ativo consiga romper esta congestão em topo que já dura meses, caso isto ocorra, o movimento pode ser muito amplo.
Devido a estar em uma congestão o risco de o stop ser acionado é grande, mas acredito que o tempo já foi suficiente para o ativo dar uma relaxada e agora poder voltar a subir.

segunda-feira, 8 de março de 2010

Tendências: Como Determiná-las

 A fundamentação da análise técnica está no estudo das tendências. A grande maioria dos indicadores, Setups e outros têm como objetivo determinar em qual tendência o mercado se encontra, ou que tem a maior probabilidade de ocorrer.
Este tema foi tratado primeiramente pelo pai da análise técnica Charles H. Dow e visa determinar qual a direção do mercado.

Para determinar as tendências, precisamos primeiro definir o que são topos e fundos.

Topo é um ponto de inflexão no gráfico onde o candle é precedido e sucedido por dois candles com preço de fechamento abaixo deste.

Fundo é um ponto de inflexão no gráfico onde o candle é precedido e sucedido por dois candles com preço de fechamento acima deste.

Estes conceitos são mostrados no gráfico abaixo, no qual:

T = Topo
F = Fundo

Podemos ter 3 tipos de tendências.

1ª - Tendência de Alta: os preços se movem com topos e fundos ascendentes em niveis mais altos do que os prévios.

2ª - Tendência de Baixa: os preços se movem com topos e fundos descendentes em niveis mais baixos do que os prévios.

3ª - Tendência Neutra, ou de Lado, ou Indefinida: teremos topos e fundos formando uma movimentação lateral na qual topos ficam próximos ao mesmo nivel, o mesmo ocorrendo com os fundos.

Em uma tendência de alta a união dos fundos através de uma reta nos fornece uma linha de tendência de alta (LTA), na qual os preços tenderão a fazer fundos.

Em uma tendência de baixa a união dos topos através de uma reta nos fornece uma linha de tendência de baixa (LTB), na qual os preços tenderão a fazer topos.



A determinação das tendências isoladamente não nos fornece um sistema concistente para operar no mercado, mas apenas para termos a idéia para qual direção este se encontra, e com isso, operar a seu favor.

sábado, 27 de fevereiro de 2010

EVEN3 - PARA SEMANA DE 28/02/2010

Ativo vira sua MME9 para cima, dando entrada caso rompa os 7,63 com stop logo abaixo de 7,02. O ideal é um stop abaixo de 7,00 em 6,98.
Ponto Positivo: Rompeu sua LTB de curto prazo para cima.
Pontos Negativos: Já vem a 3 semanas de alta e seu IFR2 está em 100 o que pode indicar que a força compradora está acabando. Entretanto, em vezes passadas, o IFR2 ficou algum tempo alto e mesmo assim tivemos varias semanas seguidas de alta.

 

Mais alguns pontos positivos: O ativo se encontra em cima de um suporte dado por topos anteriores (linha horizontal no gráfico), está em cima da média de 21 períodos, que serve muito bem sempre de suporte/resistência e está em cima da retração de 61% da última perna de queda (pequena). Tudo isto nos da um suporte muito forte para que o papel não caia. As bandas de bollinger estão se estreitando.

IBOV Semanal

O índice ibovespa segue em clara tendência de alta no gráfico semanal, conforme sua LTA no gráfico abaixo. Forma um pivô de alta caso rompa os 70.000 pontos, tendo espaço livre para alcançar o seu topo histórico. Caso perca a mínima desta semana teremos um cenário baixista, podendo formar um pivô de baixa.


As médias de curto, médio e longo perído também estão todas viradas para cima e alinhadas ( média de 5 acima da média de 21 que esta acima da média de 55 que está acima da média de 200).



Um fator interessante é o estreitamento das bandas de bollinger, o que pode estar indicando um forte movimento do mercado para um dos lados.



Minha expectativa por enquanto é de alta, com a média móvel de 9 períodos apontando pra cima. Atuo na ponta compradora ainda essa semana, entretanto ainda com um pouco mais de cautela. Muda esta expectativa caso o IBOV perca a mínima desta semana.

terça-feira, 23 de fevereiro de 2010

BackTest em MAGG3

Neste post irei mostrar um backtest que fiz em MAGG3, abaixo algumas explicações sobre o precedimento adotado:

1 - O setup utilizado foi da média movel de 9 períodos.
2 - Não fiz realizações parciais, a saída foi sempre quando a MME9 virou para baixo e perdeu a mínima.
3 - Para facilitar minha vida não utilizei manejo de risco. Não recomento a ninguém fazer isto na vida real, na não ser para quem goste de correr altos riscos e para capitais pequenos, mas isto é assunto para um outro post.
4 - Como não fiz realizações parciais somente foi usado o setup MME9.1.
5 - A entrada sempre foi feita com o capital total e quantidade não respeita os lotes padrões.



teste

Split GFSA3

Gafisa Anuncia Aprovacao do Split da Acao na proporcao de 1:2

— Split Facilita o acesso dos investidores a acao da Companhia —

Sao Paulo, 23 de fevereiro de 2010 – Gafisa S.A. (Bovespa: GFSA3; NYSE: GFA),
uma das empresas lideres diversificadas no mercado de incorporacao no Brasil,
anunciou que os Acionistas da Companhia aprovaram em Assembleia Geral
Extraordinaria o desdobramento das acoes ordinarias de emissao da Companhia, na
proporcao de 1:2.

Acionistas detentores da acao em 22 de fevereiro de 2010 (Record date) terao
direito ao recebimento das acoes advindas do desdobramento recebendo duas novas
acoes em substituicao a cada acao detida. As acoes ja desdobradas serao
creditadas em suas respectivas contas ja na abertura do dia 23 de fevereiro de
2010 na Bovespa e em 4 de Marco de 2010 na NYSE.

A quantidade de 2 acoes ordinarias que representam cada ADR permanecera
inalterada. Sendo assim, o total de ADRs sera ajustado na mesma proporcao de 1:2
do split. As acoes advindas do desdobramento participarao igualmente de todos os beneficios, inclusive
dividendos e eventuais remuneracoes de capital, de forma integral, que vierem a ser distribuidos pela
Companhia.

Nos fazemos declaracoes prospectivas que estao sujeitas a riscos e incertezas.
Tais declaracoes tem como base crencas e suposicoes de nossa Administracao e
informacoes a que a Companhia atualmente tem acesso. Declaracoes prospectivas
incluem informacoes sobre nossas intencoes, crencas ou expectativas atuais,
assim como aquelas dos membros do Conselho de Administracao e Diretores da
Companhia.

As ressalvas com relacao a declaracoes e informacoes acerca do futuro tambem
incluem informacoes sobre resultados operacionais possiveis ou presumidos, bem
como declaracoes que sao precedidas, seguidas ou que incluem as palavras
“acredita”, podera , ira , continua , espera , preve , pretende ,
planeja , estima ou expressoes semelhantes. As declaracoes
e informacoes sobre o futuro nao sao garantias de desempenho. Elas envolvem
riscos, incertezas e suposicoes porque se referem a eventos futuros, dependendo,
portanto, de circunstancias que poderao ocorrer ou nao. Os resultados futuros e
a criacao de valor para os acionistas poderao diferir de maneira significativa
daqueles expressos ou sugeridos pelas declaracoes com relacao ao futuro. Muitos
dos fatores que irao determinar estes resultados e valores estao alem da nossa
capacidade de controle ou previsao.

Para informacoes adicionais:
Luiz Mauricio Garcia

Investor Relations

Phone: +55 11 3025-9297/9242/9305

domingo, 21 de fevereiro de 2010

Leitura Básica dos Candles

Lembro-me da primeira vez em que vi um gráfico de análise técnica e fiquei me perguntando: "O que eram estes retângulos coloridos???"
Pode parecer um assunto muito básico, mas se você é um inciante que não sabe nada sobre análise técnica e caiu por aqui, este assunto irá lhe ajudar muito:

Este modelo de gráfico foi criado pelos japoneses em meados do século XVIII para analisar preços de contratos futuros de arroz. Foi trazido para o ocidente pelos americanos em Wall Street.

Ele se torna muito útil, pois com um desenho simples temos várias informações da movimentação dos preços de um determinado ativo no período escolhido.


A cor representa se o ativo fechou em alta ou em baixa, usualmente para a alta é usada a cor verde ou o candle vazado (somente com as linhas de contorno). Para candles de baixa são usadas geralmente as cores vermelha ou preta.

Para um candle altista:
- O topo do retângulo representa o preço de fechamento.
- A base do retângulo reprensenta o preço de abertura.
- A ponta da linha superior, chamada de sombra superior, representa a máxima cotação que o ativo foi  negociado.
- A ponta da linha inferior, chamada de sombra imferior, representa a mínima cotação que o ativo foi  negociado.

Para um candle baixista:
- O topo do retângulo representa o preço de abertura.
- A base do retângulo reprensenta o preço de fechamento.
- A ponta da linha superior, chamada de sombra superior, representa a máxima cotação que o ativo foi  negociado.
- A ponta da linha inferior, chamada de sombra imferior, representa a mínima cotação que o ativo foi  negociado.


Mais para a frente falarei sobre os padrões de candlestick (continuação, reversão), mesmo não gostando muito.

CCRO3 - Semanal

Ativo podendo dar entrada pelo setup da média móvel de 9.
Média virou para cima na semana passada, se romper a máxima (39,30) da entrada com Stop abaixo da mínima da semana que fez a média virar (36,36).
Além disso, está em cima de sua LTA.

 

O objetivo estaria na projeção alternada da última perna de alta em 100% R$50,00. Em torno de 27%.
Entretanto, na atual situação, eu adotaria um alvo fixo de 8% sem realização parcial, ou realizaria parcial no ponto de anular o risco (vender 50% da posição em 42,28)  e conduziria o restante até a MME9 virar para baixo e perder a mínima.


 
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